Senior Quantitative Risk Analyst (Digital Assets)

Über diesen Job

Hi, wir sind Particula, der führende Rating-Anbieter für digitale Vermögenswerte! Unsere Mission? Den Markt für digitale Assets für institutionelle Investoren zugänglicher, sicherer und transparenter zu machen. Wir unterstützen Emittenten, Handelsplätze, Banken und Vermögensverwalter dabei, Vertrauen zu schaffen, Risiken zu minimieren und Kapital effektiv zu allokieren. Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie mit uns die Zukunft der Finanzwelt!

Über die Rolle

Wir suchen einen motivierten und detailorientierten Quantitative Risk Analyst, um die Risikomethode von Particula im Bereich digitaler Assets zu stärken. Diese Rolle befindet sich an der Schnittstelle von Financial Engineering, Krypto-nativem Risiko und institutioneller Forschung. Sie tragen direkt zu den Modellen und Frameworks bei, die Particula's proprietäre Risikoratings (PDARF) und den Particula Digital Asset Risk Passport (PDARP) antreiben.

Sie arbeiten mit funktionsübergreifenden Teams zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Methoden an der Spitze der Industriestandards bleiben und unseren Kunden umsetzbare Erkenntnisse liefern. Der ideale Kandidat (m/w/d) verfügt über mindestens 5 Jahre nachgewiesene Erfahrung in unserer oder einer ähnlichen Branche.

Aufgaben

Risikomodellierung & Quantitative Forschung

• Entwurf und Implementierung von Stresstest-Frameworks zur Bewertung der Resilienz von Portfolios und Protokollen unter widrigen Marktbedingungen.
• Entwicklung und Backtesting prädiktiver Modelle unter Verwendung historischer On-Chain- und Marktdaten.
• Durchführung von Monte-Carlo-Simulationen und anderen stochastischen Methoden (z. B. Quasi-Monte-Carlo, Bootstrapping) sowie Szenarioanalysen zur Quantifizierung von Tail-Risiken und Verlustverteilungen.
• Durchführung von Zeitreihenanalysen zur Identifizierung struktureller Muster, Volatilitätsregime und Korrelationsdynamiken auf den Märkten für digitale Vermögenswerte.

Krypto-besicherte Kreditvergabe & Sicherheitenrisiko

• Aufbau quantitativer Bewertungsrahmen für krypto-besicherte Kreditprodukte mit Fokus auf ETH, SOL und BTC als Sicherheit.
• Modellierung von Liquidationsrisiken, Sicherheitenvolatilität und Loan-to-Value (LTV)-Dynamiken unter Stressbedingungen.
• Unterstützung der Methodenentwicklung und Etablierung laufender Überwachungsprozesse für die Gesundheit der Sicherheiten und die Angemessenheit der Margin.

Bewertung von Real-World Asset (RWA) Vaults

• Entwicklung quantitativer Ansätze zur Bewertung von RWA-Vaults, einschließlich Kreditqualität, Liquiditätsprofilen und Konzentrationsrisiken.
• Beitrag zur wachsenden RWA-Methodik von Particula, um sicherzustellen, dass die Frameworks rigoros, skalierbar und marktrelevant sind.
• Zusammenarbeit mit dem Methodik-Team zur Integration von RWA-Risikofaktoren in das breitere PDARF-Framework.

Forschung, Publikationen & Thought Leadership

• Erstellung fundierter quantitativer Forschung und Marktanalysen für externe Publikationen (z. B. Stablecoin-Bewertungen, DeFi-Risikoberichte).
• Übersetzung komplexer Modellergebnisse in klare, institutionelle Erkenntnisse für ein breites Publikum.
• Repräsentation der analytischen Expertise von Particula durch Whitepapers, Berichte und Branchenkommentare.

Quantifizierung von Protokoll- & Smart-Contract-Risiken

• Quantifizierung von Risiken in DeFi-Protokollmechanismen, einschließlich Liquiditätspool-Dynamiken, Orakel-Abhängigkeiten und Governance-Angriffsvektoren.
• Aufbau von Scoring-Modellen, die On-Chain-Daten (TVL, Auslastungsraten, Slippage) in Risikobewertungen einbeziehen.

Überwachung von Markt- & Liquiditätsrisiken

• Entwicklung von Echtzeit- oder Fast-Echtzeit-Risiko-Dashboards und Warnsystemen für Marktrisikoindikatoren (Volatilitätsspitzen, Liquiditätsengpässe, De-Peg-Ereignisse).
• Überwachung von Cross-Asset-Korrelationen und systemischen Risikoindikatoren im gesamten Ökosystem digitaler Assets.

Validierung & Kalibrierung von Ratingmodellen

• Unabhängige Validierung und Backtesting der bestehenden Risikomodelle von Particula, um Genauigkeit, Konsistenz und Bias-Freiheit zu gewährleisten.
• Kalibrierung von Rating-Schwellenwerten und Gewichtungsschemata unter Verwendung empirischer Daten, um sicherzustellen, dass PDARF-Ratings statistisch fundiert bleiben.

Dateninfrastruktur & Tools

• Arbeit mit On-Chain- und Off-Chain-Datenquellen zum Aufbau robuster, reproduzierbarer analytischer Pipelines.
• Beitrag zur Entwicklung interner quantitativer Tools, die in den Methodik- und Forschungsteams verwendet werden.

Anforderungen

• Starkes Fundament in quantitativer Finanzwirtschaft, Statistik oder Financial Engineering.
• Praktische Erfahrung mit Python (pandas, NumPy, SciPy, statsmodels) und/oder R.
• Vertrautheit mit DeFi-Mechanismen, Tokenomics und der Mikrostruktur von Kryptomärkten.
• Erfahrung mit Kreditrisiko, Sicherheitenmodellierung oder strukturierten Produkten ist ein großes Plus.
• Exzellente schriftliche Kommunikationsfähigkeiten – in der Lage, rigorose, publikationsreife Forschung zu verfassen.
• Eigenverantwortlich, intellektuell neugierig und komfortabel in einem schnelllebigen Umfeld.

Benefits

• Offsites mit dem Team an aufregenden Orten.
• Flexible Arbeitszeiten in einem Unternehmen, das auf Remote-Arbeit setzt.
• Spannendes Produkt in einem sehr dynamischen Marktumfeld.
• Wertebasierte Start-up-Kultur.
• Viele Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und Vernetzung mit engagierten Menschen.
• Flache Hierarchie.
• Gehalt: Bruttojahresgehalt & potenzielle Aktienoptionen bei herausragender Leistung.